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Mécanisme
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Sur la période
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Choisissez une date, superposez une référence, puis appliquez un choc de taux. Les points pleins sont observés ; les points creux et les segments pointillés sont estimés.
Treasuries au 26 oct. 2026 : écart de 2 pb au plus avec le 23 oct. sur 2, 5, 10 et 30 ans.
Colonne JJ : €STR pour la ligne Swap EUR, Fed funds effectif (EFFR) pour les Treasuries, SOFR pour le Swap USD. Entre 3 mois et 1 an, la ligne Swap EUR reprend l'Euribor du même terme.
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Repère, inférence non vérifiée : l'IEOM relève 4,36 % au T2 2026 sur les crédits d'équipement calédoniens (3,57 % en métropole). Rapporté au swap 5 ans estimé de fin juin (2,76 %), cela suggère une marge d'environ 160 pb, à affiner selon maturités et part de variable.
Taux fixe = swap EUR à la durée de vie moyenne du prêt + marge. Taux variable = Euribor + marge, projeté sur les taux à terme implicites de la courbe.
Années de prêt en abscisse. Survolez une année pour lire le détail.
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Même montant, même durée, même marge. Le taux fixe de chaque profil est le swap à sa propre durée de vie moyenne.
Intérêts totaux si les taux à terme se déplacent de −100 à +100 pb. Tirets bleus : coût du fixe, figé à la signature.
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Méthode : taux fixe = swap EUR contre Euribor 6M interpolé à la durée de vie moyenne du prêt (approximation usuelle d'un swap amortissable) + marge. Variable = Euribor 3M en première période, puis taux à terme annuels tirés de la courbe swap (reconstitution simplifiée, écart de base 3M/6M de 5 à 15 pb ignoré). À échéances constantes, l'échéance du variable est recalculée à chaque période. Périodes égales, sans convention exact/360. En XPF : même référence EUR via la parité fixe, la prime de liquidité locale relève de la marge. Outil d'aide à la décision, pas une cotation bancaire.
Survolez un graphique : tous se calent sur la même date. Les numéros renvoient à la chronologie en bas de page.
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Événements géopolitiques rapportés par la presse, non vérifiés au-delà. Détail des sources dans l'onglet Sources.
Chaque schéma est tracé avec des données réelles de la période. Trait pâle : avant ; trait plein : après. Variations en points de base (pb).
« Bull » : les taux baissent. « Bear » : les taux montent. « Steepening » : l'écart long-court s'élargit. « Flattening » : il se réduit. Le classement se lit sur le 2 ans et le 10 ans.
Niveaux au 31 oct. 2025 puis au 23 oct. 2026, sauf mention contraire. La hausse s'amplifie le long de la chaîne de marché, puis s'atténue fortement au niveau des crédits bancaires.
OIS et swap : BlueGamma (23 oct.) ; Bund benchmark 3,34 % : investing.com ; OAT TEC 10 : Banque de France.
Collecte du 27 oct. 2026. L'interface ne se connecte pas au web : les données sont figées à cette date et se rafraîchissent par une nouvelle collecte.